The advantage of using heteroskedasticity-robust standard errors is that:
A. that they are easier to compute than the homoskedasticity-only standard errors
B. they produce asymptotically valid inferences even if you do not know the form of the conditional variance function.
C. it makes the OLS estimator BLUE, even in the presence of heteroskedasticity
D. they do not unnecessarily complicate matters, since in real-world applications, the functional form of the conditional variance can easily be found
Quảng cáo
1 câu trả lời 6
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
Đã trả lời bởi chuyên gia
106167 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
95628 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
73900
Gửi báo cáo thành công!

