If a series, yt, follows a random walk (with no drift), what is the optimal 1-step ahead forecast for y?
A. The current value of y
B. Zero
C. The historical unweighted average of y
D. An exponentially weighted average of previous values of y
Quảng cáo
1 câu trả lời 8
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
Đã trả lời bởi chuyên gia
106167 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
95628 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
73900
Gửi báo cáo thành công!

